Final de curso para la primera promoción de Traders-FHI

En el pasado mes de octubre realizaron su “final de curso” los 16 alumnos de la primera promoción de traders-FHI. La actividad de su último mes se concretó en un concurso en el que los alumnos han realizado el trading aprendido sin contacto alguno con FHI. Han enviado sus trades mediante el simulador no manipulable de Visual Chart tal y como lo han venido realizando, para su tutorización, durante los más de seis meses que lleva la mayoría de ellos. Todos ellos han recibido las mismas ideas y la tutorización por la misma persona de FHI. Asimismo han realizado el curso presencial , el periodo gratuito de trading, el curso Premium ó de Nivel2, la tutorización Premium y el Chat de Trading. Ninguno de los alumnos realizaba trading intradía antes de comenzar el curso.
Es evidente que el Método FHI se ponía a prueba con este concurso, aunque somos de la opinión que este tipo de resultados deben relativizarse como norma general. Sin embargo la pregunta interesante es : ¿Cuál sería un mal resultado del Curso, y uno bueno? Si existiesen experiencias de metodología y temporalidad similar podríamos compararlo pero…¿conocen Vds alguno? ¿Tienen noticia de alguna experiencia similar? Lo pregunto porque no la tengo a pesar de haberla buscado con interés. En tal caso y ante esta ausencia sólo cabe una comparación sobre elementos concretos. Por ejemplo, si suponemos que las letras del tesoro estuviesen a un 4% anual y el método obtuviese el mismo resultado es evidente que su funcionamiento, siempre considerándolo sobre los 16 participantes en este caso, es deplorable. Pero y si sus retornos fuesen 12 veces el de las letras del tesoro, es decir 4% mensual? ¿Y si fuesen 24 veces, es decir 8% mensual? Podríamos perdernos en esta valoración, pero dejaremos planteada la pregunta como muestra de la poca posibilidad de comparativa en este aspecto. Por otra parte, es absolutamente cierto que la valoración de un sistema no se puede realizar solo por el resultado neto porcentual, pero me van a permitir que no les realice una presentación exhaustiva de todos los datos del mismo, mi intención, en este momento, solo es notificar el hecho y sus elementos fundamentales. Todos los trades de estos 16 alumnos, desde su comienzo con FHI hasta el último día de este concurso, están archivados en soporte digital.
El concurso se ha realizado, en todo momento, con un solo contrato como referencia. Dos traders emplearon dos contratos esporádicamente, pero los resultados se han ajustado a la mitad del resultado obtenido en esas ocasiones. El tiempo de trabajo de los traders ha sido variable y similar al previo al concurso, estando limitado por obligaciones particulares exclusivamente. El supuesto ha sido una cuenta de 5.000 dolares en las que 1 punto del miniSP es el 1% de la imposición inicial y, como ya se ha indicado, se ha trabajado solamente con 1 contrato.
Todos los alumnos han participado en el concurso. Se han realizado un total de 1.360 operaciones completas con un 76% de aciertos y con un retorno neto de 403 puntos de miniSP, lo que correspondería a un 26% por trader. El grupo de traders evidenció retornos positivos durante todos los días que duró la prueba. Dos traders evidenciaron pérdidas al final del concurso de un 10 y 16% respectivamente. El resto de los 14 traders participantes acabó en resultado positivo.
Esta visión un poco grosera de los resultados, insisto, es preciso tomarla con cautela y no realizar extrapolaciones sin sentido. Sin embargo soy de la opinión que, a la vista de estos resultados, lo que parece más difícil de mantener es que el sistema sea malo, es más, lo veo como prometedor. ¿No les parece?

KJ03
Saludos a todos y que disfruten.
Dto de Docencia del trading
FH Inversiones